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（本文本色已发表于反洗钱责任部际联席会议办公室（中国东说念主民银行反洗钱局）主理的《中国反洗钱实务》2022年第2期）

2022年1月，以中国东说念主民银行和公安部为牵头单元，11个干系部门纠合发布了《打击治理洗钱犯犯罪科三年四肢辩论（2022—2024年）》，并在寰宇范围内开展打击治理洗钱犯犯罪科的三年四肢。这次四肢无疑对金融机构意象打算和应用好反洗钱走动监测模子，配合干系部门更实时和灵验地甄别洗钱可疑走动建议了更高的条目。

一、金融机构反洗钱走动监测模子存在的问题

为深刻现实风险为本的反洗钱责任原则，率领义务机构擢升大额走动和可疑走动论述责任灵验性，中国东说念主民银行于2017年印发了《义务机构反洗钱走动监测轨范确立责任率领》（银发〔2017〕108号），匡助金融机构科学地开展反洗钱走动监测轨范和监测模子确立。

该率领条目金融机构系统地网罗与洗钱违章干系的案例，追思归纳相应的洗钱特征，然后将特征摇荡为不错用于建模的监测主义，最终将主义组合形成模子。这个率领性的建模想路从现时的同行合规现实来看，是相比严谨且行之灵验的。关联词金融机构在现阶段的现实操作中仍然会遭逢以下挑战。

较少主动和握续地网罗和整理干系的洗钱及上游违章案例及特征

一些金融机构会依期收到中国东说念主民银行偏执分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资章程及率领、风险指示、洗钱类型分析论述和风险评估论述等，但较少主动网罗和整理干系的洗钱及上游违章案例及特征，对分业务场景的风险信号的索要、归纳、整理也衰退握续机制，制约了后续的模子意象打算责任。

网罗洗钱及上游违章案例的挑战

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干系的风险信号难以合理地调遣为监测主义和模子业务需求

不论是收受自建照旧外购系统的形状部署反洗钱走动监测，王人条目金融机构合规东说念主员能对网罗到的案例、特征加以分析，针对本身所处的行业、提供的居品和服务、服务的客户类型脾气去意象打算相应的监测模子主义。这个方法在现时同行实操上仍有相应的难度。

一些对数据条目较高的风险信号对金融机构建立干系监测主义和模子建议了挑战。举例，银行业所触及的交易融资干系走动需要将单证和报文信息整合进监测方法，机构难以网罗区别在不同系统中的信息因素，整合进长入的主义和模子难度较大。

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一些风险指示针对连年来的一些新的金融居品和业务（如编造财富、货币干系走动），这些居品和业务风险对于悉数这个词行业来说王人是相比新的商酌课题，大部分反洗钱系统提供商也暂不提供上述监测场景，对合规东说念主员的业务通晓和制定前瞻性的风险收敛战略的才略建议了较高条目。

衰退握续地对模子灵验性进行评估、考证和优化的方法和机制

一些金融机构以为走动监测系统和模子确立是不错“暂劳永逸”的，系统和模子建成后就毋庸再参预时候和元气心灵脸色模子证实，这么可能变成模子的监测遵守跟着时候的推移下落，进而漏报或误报可疑走动。

此外，一些金融机构莫得系统的方法去评估模子输入和输出赶走的灵验性，包括如何评价模子对洗钱风险信号的掩饰进度、监测主义所需数据的质料景象、模子参数确立的灵验性及遵守等，这些王人可能会最终影响可疑走动上报质料。

二、金融机构优化反洗钱走动监测模子的旅途

强化反洗钱舆情分析，率领走动监测建模意象打算，脸色新的违章手法和场景

为更灵验地网罗、整理、分析走动监测模子所需要的监测特征和主义，金融机构应肃穆建立和健全反洗钱舆情和风险信号分析机制。该机制应该至少包括建立特征信息网罗的渠说念，范例特征信息采集的数据标签，以及建立对特征信息进行分析和主义化的方法。

对于特征信息的网罗，除脸色监管机构依期发布的洗钱风险指示外，金融机构还应该趋奉本身财富限制、地域散布、业务脾气、客户群体、走动特征等，主动地网罗行业、区域、居品所触及的洗钱违章风险点，论证对机构本身的适用性。

举例，一些金融机构主动从公开渠说念网罗司法现实数据，包括以不同洗钱罪为关键词对司法判决进行分类搜索，然后标签化地索要判决中所触及的洗钱违章手法，提真金不怕火出具有典型性的特征信息。标签化的信息处理也不错快速匹配后续的监测和管控技能，如“触及走动类型”不错匡助金融机构在后续建立监测主义时把监测范围放松到该对应的走动类型上，愈加有的放矢地识别可疑行径。

反洗钱舆情和风险信号分析示例

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此外，金融机构需要对新的违章手法和承载对应走动的居品及服务进行握续追踪。崇拜模子意象打算的东说念主员需要对新业务和居品的脾气偏执存在的洗钱风险进行深刻了解。新式违章可能触及多种居品，如违章分子进行编造货币走动时时触及跨境汇款走动，可能还会和退让恶臭、欺诈、汇集赌博等上游违章干系联，这需要证实干系特征后，趋奉机构本身可能触及的业务脾气，制定走动监测主义。

建立反洗钱模子周期性审阅及优化的长效照管机制

对反洗钱走动监测模子的评估和优化不是一旦一夕的，更需要金融机构三战三北，以搪塞外部和里面的变化。把柄东说念主民银行干系条目，义务机构应当按年度对走动监测轨范进行依期评估，并把柄评估赶走完善走动监测轨范。在推出新址品或新业务之前，义务机构应当完成干系走动监测轨范的评估、完善和上线开动责任1。

金融机构应配备妥当的团队周期性开展模子重检和优化责任，何况配套形成明确的模子评估和调优方法，率领干系责任的开展。业内较先进的作念法是从模子的业务需求脱手，分析输入数据的可赢得性和质料，然后把柄分析模子历史预警的灵验性评估模子的性能，优化参数成就。

由此可见，一个好的系统势必也需要在功能上准确地网罗模子审阅的赶走（最佳也能终端标签化的归档），便捷模子调优东说念主员在分析过程中调阅，形成不休擢升的良性轮回。

一个常见的模子审阅和优化机制示例

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肃穆科技技能在建模过程中的应用

科技理之当然地会在反洗钱合规照管方法饰演越来越重要的作用，前沿科技在走动监测的建模过程中的应用也荒谬畴昔。2021年7月，金融四肢止境责任组（FATF）发布商酌论述，论证新时期在反洗钱应用中的契机和挑战2。

FATF指出，新时期不仅能使金融机构的反洗钱和反恐怖融资步履更快捷、更低资本、更高效，还能促使机构以更精确、更全面的形状来评估洗钱与恐怖融资风险。同期，FATF强调了东说念主工审查与东说念主力参预的重要性，只好将数字化科罚决议的精确高效性与东说念主工内行分析技能相趋奉，才气以最灵验的形状反馈反洗钱和反恐怖融资条目，使其具备充分的可稽核性与可问责性。

新兴科技技能在反洗钱范畴的应用示例

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一是科技不错加快反洗钱监测所需表里部信息的网罗和整合。在反洗钱舆情分析方法，当然说话识别（NLP）时期可应用到关键信息的索要方法，对外部信息平台网罗到的如法院判决书进行语义分析，自动索要出关键信息因素，简约了无数蓝本需要东说念主工分析责任的时候。

二是快速发展的机器学习时期为反洗钱建模的算法遴荐提供了更多的活泼性。举例，FATF商酌提到，一家新加坡金融机构纠合监管科技公司互助意象打算了一套机器学习科罚决议，使走动监测模块概况把柄走动监测警报的风险分类与评级赶走进行优先级排序，使金融机构概况更灵验地开展可疑走动甄别责任。同期，该模子具有一定的自学才略，当它识别出可疑行径的模式时，会创建一个智能国法并将其添加到后台洗钱风险特征库中，握续优化模子算法。虽然，此类AI模子算法的可证明注解性口舌常重要的，金融机构需要审慎地分析模子如何通过输入变量得到相应赶走，因为粗疏的“黑盒子”式的建模无法匡助后续研判时理清违章走动链路，快速定位可疑走动研判意义中需齐备纪录的客户身份特征、走动特征或行径特征。

三是应握续完善可疑走动类型分析机制，保证过后东说念主工分析识别力度，幸免单纯依赖走动监测模子预警赶走，将客户尽责看望和可疑走动预警分析责任灵验通晓。在现实中，存在许多科技赋能点，金融机构不错欺诈科技技能（如机器东说念主经过自动化），将东说念主工分析中触及疏浚做事的行径（如调取客户尽责看望信息和依期的历史走动提拔研判）或一些国法型的浅近分析责任进行自动化，提高手工分析的遵守。

凝视

1. 参见《中国东说念主民银行对于〈金融机构大额走动和可疑走动论述照管主张〉干系实施条目的奉告》（银发〔2017〕99号）。

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2. FATF, Opportunities and Challenges of New Technologies for AML/CFT, July 1, 2021.

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